PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с IQSM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index while IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PTMC returned 9.60%/yr vs 14.32%/yr for IQSM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTMC показывает доходность 12.33%, а IQSM немного выше – 12.42%.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

IQSM

1 день
0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.39%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и IQSM

2026 (YTD)2025202420232022
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%7.29%-2.17%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.42%7.97%9.15%15.82%2.29%

Correlation

The correlation between PTMC and IQSM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between PTMC and IQSM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTMC и IQSM

Секторы
PTMC
IQSM

Промышленность

23.6%
23.1%

Технологии

16.4%
15.5%

Финансовые услуги

15.1%
12.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.2%

Здравоохранение

8.8%
14.2%

Недвижимость

7.0%
10.0%

Сырьевые материалы

4.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

4.2%
2.6%

Коммунальные услуги

3.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.6%

Промышленность

PTMC
23.6%
IQSM
23.1%

Технологии

PTMC
16.4%
IQSM
15.5%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
IQSM
12.4%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
IQSM
10.2%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
IQSM
14.2%

Недвижимость

PTMC
7.0%
IQSM
10.0%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
IQSM
4.1%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
IQSM
4.6%

Энергетика

PTMC
4.2%
IQSM
2.6%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
IQSM
0.6%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
IQSM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с IJH
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY

Доходность на риск

PTMC vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCIQSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.57

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.29

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.65

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

9.68

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCIQSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.57

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PTMC и IQSM

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и IQSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-23.66%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.86%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-23.66%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

0.00%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-4.86%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.42%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и IQSM

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.84%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

10.99%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

14.95%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

17.88%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

17.88%

-4.89%

Сравнение комиссий PTMC и IQSM

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и IQSM

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности IQSM в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PTMC and IQSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTMC has higher volatility (4.36%) compared to IQSM (3.84%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs IQSM's -23.66%.

On 3-year performance, IQSM leads with 14.32% vs 9.60% for PTMC. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 14.32% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.05% for IQSM.

PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Pacer and IndexIQ. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.15% for IQSM.

IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и IQSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор