Сравнение PTMC с IQSM
PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index while IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PTMC returned 10.89%/yr vs 13.93%/yr for IQSM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и IQSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у IQSM с доходностью 13.48%.
PTMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 7.02%
IQSM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTMC и IQSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 16.10% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -2.20% |
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 13.48% | 7.97% | 9.15% | 15.82% | 2.29% |
Correlation
The correlation between PTMC and IQSM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between PTMC and IQSM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMC vs. IQSM — Ранг доходности на риск
PTMC
IQSM
Сравнение PTMC c IQSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTMC | IQSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.79 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 10.18 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTMC и IQSM
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и IQSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMC | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -23.66% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.86% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -23.66% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -4.80% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.43% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и IQSM
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) имеют волатильность 4.36% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMC | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.28% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 11.45% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 15.23% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 17.87% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 17.87% | -4.90% |
Сравнение комиссий PTMC и IQSM
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и IQSM
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IQSM в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.06% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.59% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PTMC and IQSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTMC has higher volatility (4.36%) compared to IQSM (4.28%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs IQSM's -23.66%.
On 3-year performance, IQSM leads with 13.93% vs 10.89% for PTMC. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 13.93% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.
PTMC has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.06% for IQSM.
PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Pacer and IndexIQ. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.15% for IQSM.
IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTMC и IQSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор