Сравнение PTMC с ETHO
PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, PTMC returned 20.99% vs 37.96% for ETHO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и ETHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 20.60%.
PTMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 7.02%
ETHO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTMC и ETHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 16.10% | -1.55% | 13.85% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 20.60% | 10.23% | 11.21% |
Correlation
The correlation between PTMC and ETHO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between PTMC and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMC vs. ETHO — Ранг доходности на риск
PTMC
ETHO
Сравнение PTMC c ETHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTMC | ETHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.12 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 15.96 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTMC и ETHO
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и ETHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMC | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -25.50% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.25% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -4.41% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.38% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и ETHO
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 4.36%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMC | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.06% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 13.21% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 17.88% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 19.47% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 19.47% | -6.50% |
Сравнение комиссий PTMC и ETHO
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и ETHO
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности ETHO в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.71% | 0.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.59% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PTMC and ETHO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHO has higher volatility (5.06%) compared to PTMC (4.36%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs ETHO's -25.50%.
On 1-year performance, ETHO leads with 37.96% vs 20.99% for PTMC. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.96% return vs 20.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.
PTMC has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.71% for ETHO.
PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Pacer and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.45% for ETHO.
ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTMC и ETHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор