PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLDX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTLDX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PTLDX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLDX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		-0.32%5.58%4.85%5.32%-5.69%-0.70%3.42%4.49%0.52%1.84%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PTLDX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.44% соответственно.

PTLDX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.38%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.02%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с PTLDX:
PTLDX с BPRIXPTLDX с GSSRXPTLDX с DBLSXPTLDX с DFEQXPTLDX с PCNPTLDX с PFORXPTLDX с PISIX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий PTLDX и DFCFX

PTLDX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

PTLDX
PIMCO Low Duration Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

PTLDX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLDX
Ранг доходности на риск PTLDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLDX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLDXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.59

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.98

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

3.80

-2.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.07

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

5.56

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLDX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLDX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DFCFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLDX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLDXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.59

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.78

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.34

+0.10

Корреляция

Корреляция между PTLDX и DFCFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLDX и DFCFX

Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		3.89%4.22%4.16%4.04%1.57%0.83%1.83%3.35%2.16%1.72%2.00%2.51%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок PTLDX и DFCFX

Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTLDXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.21%

-4.27%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-1.03%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-4.27%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.21%

-4.27%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.26%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.38%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLDX и DFCFX

PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTLDXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.15%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

0.42%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

1.21%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

4.39%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

3.13%

-1.05%