Сравнение PTLDX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PTLDX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLDX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | -0.32% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.84% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции PTLDX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.85% соответственно.
PTLDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.02%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLDX и DBLSX
PTLDX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
PTLDX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
PTLDX
DBLSX
Сравнение PTLDX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLDX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 3.25 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 5.01 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.89 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 5.13 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 24.44 | -14.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLDX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 3.25 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 2.21 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.04 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.05 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между PTLDX и DBLSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLDX и DBLSX
Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 3.89% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PTLDX и DBLSX
Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLDX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -57.22% | +49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -0.83% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | -4.71% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.21% | -57.22% | +49.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -45.55% | +44.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -31.35% | +30.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.17% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLDX и DBLSX
PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLDX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.55% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.86% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 1.28% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 1.38% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 63.98% | -61.90% |