Сравнение PTLC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PTLC и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTLC и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLC и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | -5.31% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 27.90% | -1.15% | 17.58% | 1.49% | 21.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PTLC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.69% соответственно.
PTLC
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.26%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLC и VTI
PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PTLC vs. VTI — Ранг доходности на риск
PTLC
VTI
Сравнение PTLC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLC | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.98 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.52 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.54 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 7.30 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.98 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.61 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PTLC и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и VTI
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.12% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PTLC и VTI
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -55.45% | +28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -12.30% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -25.36% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -35.00% | +8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -5.54% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -8.08% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.60% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и VTI
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.48% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.75% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 19.02% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 17.41% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 18.29% | -5.12% |