PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLC с VTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PTLC tracks the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTLC returned 11.31%/yr vs 15.14%/yr for VTI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции PTLC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.31% против 15.14% соответственно.

PTLC

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.33%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.00%
1 год
17.43%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.31%

VTI

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.22%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLC и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		2.97%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.82%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between PTLC and VTI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2015 г.

0.84

The correlation between PTLC and VTI shifts across timeframes, from 0.83 (5 years) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

PTLC vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTLCVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.90

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.59

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.73

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

12.14

-4.47

PTLC vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTLC и VTI

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-55.45%

+28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.92%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-19.30%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-25.36%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-35.00%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-2.85%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-8.01%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.00%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и VTI

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.91% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.95%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

10.05%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

12.83%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.87%

17.51%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

18.32%

-5.13%

Сравнение комиссий PTLC и VTI

PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и VTI

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.03%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PTLC and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (4.95%) compared to PTLC (4.91%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.14% vs 11.31% for PTLC. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.14% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.

PTLC and VTI have nearly identical dividend yields, around 1.03%.

PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PTLC and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор