Сравнение PTLC с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
PTLC и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PTLC и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLC и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | -5.61% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -0.10% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
PTLC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 10.22%
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLC и SAMT
PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
PTLC vs. SAMT — Ранг доходности на риск
PTLC
SAMT
Сравнение PTLC c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLC | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.01 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.65 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 4.10 | -3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 11.61 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLC | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.01 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PTLC и SAMT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и SAMT
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.13% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTLC и SAMT
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLC | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -20.57% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -8.76% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.78% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -8.00% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.10% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и SAMT
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 4.59%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLC | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.97% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 11.91% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 17.68% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 16.78% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 16.78% | -3.61% |