PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTLC с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PTLC и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLC и SAMT


2026 (YTD)2025202420232022
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
-5.61%5.10%24.31%16.78%-0.10%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.


PTLC

1 день
1.45%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-3.19%
1 год
3.04%
3 года*
12.35%
5 лет*
9.42%
10 лет*
10.22%

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Сравнение комиссий PTLC и SAMT

PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.


Доходность на риск

PTLC vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 2020
Ранг коэф-та Мартина

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PTLCSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.01

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.65

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

4.10

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

11.61

-10.57

PTLC vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PTLCSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.01

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Корреляция

Корреляция между PTLC и SAMT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и SAMT

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SAMT в 0.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
1.13%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTLC и SAMT

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и SAMT.


Загрузка...

Показатели просадок


PTLCSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-20.57%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.76%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.78%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-8.00%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.10%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и SAMT

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 4.59%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PTLCSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.97%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

11.91%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

17.68%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

16.78%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

16.78%

-3.61%