Сравнение PTLC с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
PTLC и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PTLC и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLC и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | -5.31% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 21.59% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.
PTLC
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.26%
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLC и QMAR
PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
PTLC vs. QMAR — Ранг доходности на риск
PTLC
QMAR
Сравнение PTLC c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLC | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.44 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.29 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.47 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.11 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 14.64 | -13.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLC | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.44 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PTLC и QMAR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и QMAR
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.12% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTLC и QMAR
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLC | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -19.83% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -9.23% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -19.83% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -0.32% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -3.39% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.33% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и QMAR
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что PTLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLC | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.53% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 4.65% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 13.26% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 14.04% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 14.02% | -0.85% |