PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTL с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTL (Inspire 500 ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PTL tracks the Inspire 500 Index while SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, PTL returned 30.21% vs 27.92% for SCHX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PTL charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности PTL и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 11.20%.

PTL

1 день
-1.46%
1 месяц
2.80%
С начала года
16.18%
6 месяцев
13.82%
1 год
30.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и SCHX

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		16.18%17.92%7.90%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%14.05%

Correlation

The correlation between PTL and SCHX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between PTL and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTL и SCHX

Секторы
PTL
SCHX

Технологии

30.5%
37.5%

Промышленность

19.5%
8.5%

Энергетика

10.0%
3.4%

Финансовые услуги

7.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.7%

Сырьевые материалы

6.2%
1.8%

Недвижимость

6.1%
2.0%

Здравоохранение

5.1%
8.4%

Коммунальные услуги

4.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.3%

Технологии

PTL
30.5%
SCHX
37.5%

Промышленность

PTL
19.5%
SCHX
8.5%

Энергетика

PTL
10.0%
SCHX
3.4%

Финансовые услуги

PTL
7.9%
SCHX
9.9%

Потребительский циклический сектор

PTL
7.0%
SCHX
9.7%

Сырьевые материалы

PTL
6.2%
SCHX
1.8%

Недвижимость

PTL
6.1%
SCHX
2.0%

Здравоохранение

PTL
5.1%
SCHX
8.4%

Коммунальные услуги

PTL
4.7%
SCHX
2.6%

Потребительский защитный сектор

PTL
2.2%
SCHX
4.5%

Коммуникационные услуги

PTL
1.0%
SCHX
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с ISMDPTL с RISN
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

PTL vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.34

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.19

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.11

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

14.13

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTL vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.85

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PTL и SCHX

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-34.33%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-9.02%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.27%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-3.97%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.98%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и SCHX

Inspire 500 ETF (PTL) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что PTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.86%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.03%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

11.98%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.12%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.14%

-0.44%

Сравнение комиссий PTL и SCHX

PTL берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и SCHX

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTL
Inspire 500 ETF		1.11%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

PTL and SCHX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (4.37%) compared to SCHX (2.86%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs SCHX's -34.33%.

On 1-year performance, PTL leads with 30.21% vs 27.92% for SCHX. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTL has performed better with a 30.21% return vs 27.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for PTL.

PTL has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.00% for SCHX.

PTL tracks Inspire 500 Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Inspire and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор