Сравнение PTL с CLU.NEO
PTL (Inspire 500 ETF) and CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) are both Large Cap Blend Equities funds - PTL tracks the Inspire 500 Index while CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past year, PTL returned 30.21% vs 22.66% for CLU.NEO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTL charges 0.09%/yr vs 0.72%/yr for CLU.NEO.
Доходность
Сравнение доходности PTL и CLU.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PTL торгуется в USD, в то время как CLU.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLU.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PTL показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у CLU.NEO с доходностью 7.39%.
PTL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLU.NEO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам PTL и CLU.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTL Inspire 500 ETF | 16.18% | 17.92% | 7.90% |
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 7.39% | 20.72% | 0.79% |
Correlation
The correlation between PTL and CLU.NEO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between PTL and CLU.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTL vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск
PTL
CLU.NEO
Сравнение PTL c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTL | CLU.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.67 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 10.26 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTL | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.47 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок PTL и CLU.NEO
Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки CLU.NEO в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и CLU.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTL | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -45.80% | +26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -8.87% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.31% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -8.55% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.31% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTL и CLU.NEO
Inspire 500 ETF (PTL) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что PTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTL | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 2.42% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 8.33% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 11.60% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 18.03% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 21.54% | -3.84% |
Сравнение комиссий PTL и CLU.NEO
PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CLU.NEO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTL и CLU.NEO
Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CLU.NEO в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
PTL Inspire 500 ETF | 1.11% | 1.24% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTL and CLU.NEO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
PTL tracks Inspire 500 Index, while CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Inspire and iShares. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.72% for CLU.NEO.
Подберите оптимальное распределение для PTL и CLU.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор