PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTL с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTL (Inspire 500 ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PTL is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, PTL returned 21.56% vs 27.37% for AVIE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PTL charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности PTL и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

PTL

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
8.09%
С начала года
13.01%
1 год
21.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и AVIE

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		13.01%17.92%7.22%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%-1.95%

Correlation

The correlation between PTL and AVIE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.49

Over the past year, the correlation between PTL and AVIE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PTL и AVIE

Секторы
PTL
AVIE

Технологии

33.5%
0.1%

Промышленность

18.6%
1.3%

Энергетика

9.1%
30.0%

Финансовые услуги

7.7%
15.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
0.0%

Сырьевые материалы

6.1%
9.8%

Недвижимость

6.0%
0.1%

Здравоохранение

5.1%
26.3%

Коммунальные услуги

4.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
17.1%

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Технологии

PTL
33.5%
AVIE
0.1%

Промышленность

PTL
18.6%
AVIE
1.3%

Энергетика

PTL
9.1%
AVIE
30.0%

Финансовые услуги

PTL
7.7%
AVIE
15.0%

Потребительский циклический сектор

PTL
6.4%
AVIE
0.0%

Сырьевые материалы

PTL
6.1%
AVIE
9.8%

Недвижимость

PTL
6.0%
AVIE
0.1%

Здравоохранение

PTL
5.1%
AVIE
26.3%

Коммунальные услуги

PTL
4.3%
AVIE
0.0%

Потребительский защитный сектор

PTL
2.1%
AVIE
17.1%

Коммуникационные услуги

PTL
1.2%
AVIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с BLESPTL с SWPPXPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с RISNPTL с WWJD
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

PTL vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTLAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.71

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.96

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

5.53

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

17.46

-8.11

PTL vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTL и AVIE

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-12.39%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-4.97%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-0.28%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.96%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.57%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и AVIE

Inspire 500 ETF (PTL) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что PTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.73%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

7.59%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

10.14%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

12.90%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

12.90%

+4.86%

Сравнение комиссий PTL и AVIE

PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и AVIE

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
PTL
Inspire 500 ETF		1.16%1.24%0.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTL and AVIE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (4.27%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 21.56% for PTL. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 21.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.16% for PTL.

They also come from different issuers: Inspire and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор