Сравнение PTKIX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
PTKIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PTKIX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTKIX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTKIX T. Rowe Price Total Return Fund | -0.53% | 7.50% | 2.46% | 4.95% | -16.52% | 0.59% | 8.40% | 11.86% | 0.17% | 4.97% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PTKIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%.
PTKIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTKIX и PRWCX
PTKIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
PTKIX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
PTKIX
PRWCX
Сравнение PTKIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTKIX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.37 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.34 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 9.70 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTKIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.70 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.90 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PTKIX и PRWCX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTKIX и PRWCX
Дивидендная доходность PTKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTKIX T. Rowe Price Total Return Fund | 4.81% | 5.27% | 5.22% | 4.19% | 2.87% | 3.28% | 3.38% | 6.78% | 3.41% | 3.35% | 0.00% | 0.00% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок PTKIX и PRWCX
Максимальная просадка PTKIX за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTKIX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTKIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -41.77% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -6.80% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -17.07% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.47% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -3.34% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.64% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTKIX и PRWCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) составляет 1.43%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что PTKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTKIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.64% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 9.78% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 13.57% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 13.24% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 12.98% | -7.90% |