PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTKIX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTKIX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PTKIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PTKIX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTKIX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		-0.53%7.50%2.46%4.95%-16.52%0.59%8.40%11.86%0.17%4.97%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%30.92%

Доходность по периодам

С начала года, PTKIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%.

PTKIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.64%
3 года*
3.55%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PTKIX:
PTKIX с DBLTXPTKIX с FBNDPTKIX с BNDWPTKIX с SSASXPTKIX с AMFIXPTKIX с AAIIXPTKIX с EINFX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PTKIX и PRNHX

PTKIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund

Доходность на риск

PTKIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTKIX
Ранг доходности на риск PTKIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTKIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTKIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTKIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTKIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTKIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTKIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTKIXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.61

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.04

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.99

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

3.66

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTKIX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTKIX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTKIX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTKIXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.61

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между PTKIX и PRNHX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTKIX и PRNHX

Дивидендная доходность PTKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		4.81%5.27%5.22%4.19%2.87%3.28%3.38%6.78%3.41%3.35%0.00%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PTKIX и PRNHX

Максимальная просадка PTKIX за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTKIX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTKIXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-70.96%

+50.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-13.70%

+10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-48.37%

+27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-23.90%

+18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-18.39%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.71%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PTKIX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) составляет 1.43%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PTKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTKIXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

9.16%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

15.10%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

24.21%

-19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

24.47%

-18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

22.71%

-17.63%