PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTIR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PTIR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PTIR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTIR и VOO

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-38.57%221.36%425.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

PTIR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-48.17%
1 год
93.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PTIR и VOO

PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PTIR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.01

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.53

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

7.31

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.83

+1.81

Корреляция

Корреляция между PTIR и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и VOO

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		9.46%5.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PTIR и VOO

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PTIRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.10%

-33.99%

-35.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.10%

-11.98%

-54.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.67%

-5.55%

-52.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-3.72%

-19.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.36%

2.55%

+27.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и VOO

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTIRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.08%

5.34%

+23.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.07%

9.47%

+66.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.08%

18.11%

+96.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.96%

16.82%

+114.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.96%

17.99%

+112.97%