Сравнение PTIR с USD
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds - PTIR tracks the Palantir Technologies Inc. (200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, PTIR returned -49.00% vs 96.75% for USD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -55.52%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%.
PTIR
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -51.35%
- С начала года
- -55.52%
- 1 год
- -49.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам PTIR и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -55.52% | 221.36% | 425.36% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 62.08% | 32.06% |
Correlation
The correlation between PTIR and USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов PTIR и USD
Секторы
PTIR
USD
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PTIR
USD
Сырьевые материалы
PTIR
-
USD
-
Коммуникационные услуги
PTIR
-
USD
-
Потребительский циклический сектор
PTIR
-
USD
-
Потребительский защитный сектор
PTIR
-
USD
-
Энергетика
PTIR
-
USD
Финансовые услуги
PTIR
-
USD
Здравоохранение
PTIR
-
USD
-
Промышленность
PTIR
-
USD
-
Недвижимость
PTIR
-
USD
-
Коммунальные услуги
PTIR
-
USD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. USD — Ранг доходности на риск
PTIR
USD
Сравнение PTIR c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.06 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 7.80 | -8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и USD
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -88.63% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -31.80% | -47.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.34% | -27.44% | -41.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -32.24% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.38% | 12.44% | +33.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и USD
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 31.56% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 29.85%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.56% | 29.85% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.70% | 58.53% | +21.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.55% | 71.17% | +31.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.86% | 78.27% | +49.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.86% | 70.11% | +57.75% |
Сравнение комиссий PTIR и USD
PTIR берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и USD
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности USD в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 13.06% | 5.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (31.56%) compared to USD (29.85%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 96.75% vs -49.00% for PTIR. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 29.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 96.75% return vs -49.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 13.06%, compared with 0.37% for USD.
PTIR tracks Palantir Technologies Inc. (200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор