PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds. PTIR is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, PTIR returned -18.36% vs 250.81% for USD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -46.69%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

PTIR

1 день
-0.90%
1 месяц
4.86%
С начала года
-46.69%
6 месяцев
-47.81%
1 год
-18.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и USD

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-46.69%221.36%425.36%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%33.47%

Correlation

The correlation between PTIR and USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов PTIR и USD

Секторы
PTIR
USD

Технологии

100.0%
27.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTIR
100.0%
USD
27.4%

Сырьевые материалы

PTIR

-

USD

-

Коммуникационные услуги

PTIR

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

USD

-

Энергетика

PTIR

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

PTIR

-

USD
27.8%

Здравоохранение

PTIR

-

USD

-

Промышленность

PTIR

-

USD

-

Недвижимость

PTIR

-

USD

-

Коммунальные услуги

PTIR

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

PTIR vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 77
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIRUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
4.12

-4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.62

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

7.94

-8.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

22.96

-23.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIR vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIRUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

4.12

-4.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.49

+1.48

Просадки

Сравнение просадок PTIR и USD

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.10%

-88.63%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.11%

-31.80%

-36.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.26%

-6.07%

-57.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.55%

-32.35%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.74%

10.98%

+28.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и USD

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 33.41% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.29%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.41%

21.29%

+12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.09%

46.74%

+30.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.09%

61.28%

+41.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.44%

76.56%

+52.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.44%

69.24%

+60.20%

Сравнение комиссий PTIR и USD

PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и USD

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		10.90%5.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (33.41%) compared to USD (21.29%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 250.81% vs -18.36% for PTIR. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 21.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 250.81% return vs -18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 0.23% for USD.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор