Сравнение PTIR с TSYY
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, PTIR returned -18.36% vs -9.84% for TSYY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -46.69%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -16.81%.
PTIR
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -46.69%
- 6 месяцев
- -47.81%
- 1 год
- -18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.69% | 221.36% | 10.57% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.81% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between PTIR and TSYY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. TSYY — Ранг доходности на риск
PTIR
TSYY
Сравнение PTIR c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.36 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.68 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.31 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | -0.59 | +2.55 |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и TSYY
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -41.52% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -27.31% | -40.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.26% | -36.85% | -26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -25.92% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.74% | 14.51% | +25.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и TSYY
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 33.41% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.41% | 4.86% | +28.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.09% | 19.69% | +57.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.09% | 31.75% | +71.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.44% | 37.47% | +91.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.44% | 37.47% | +91.97% |
Сравнение комиссий PTIR и TSYY
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и TSYY
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что меньше доходности TSYY в 283.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.90% | 5.81% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 283.50% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and TSYY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (33.41%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSYY leads with -9.84% vs -18.36% for PTIR. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -9.84% return vs -18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
TSYY has the higher dividend yield at 283.50%, compared with 10.90% for PTIR.
PTIR is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 0.99% for TSYY.
PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор