PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTIR с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%), while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. PTIR is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, PTIR returned -45.06% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. PTIR charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

PTIR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-53.13%
С начала года
-53.98%
1 год
-45.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и TSDD

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-53.98%221.36%425.36%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-84.37%

Correlation

The correlation between PTIR and TSDD is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.40

Сравнение распределения секторов PTIR и TSDD

Секторы
PTIR
TSDD

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTIR
100.0%
TSDD

-

Сырьевые материалы

PTIR

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

PTIR

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

TSDD
200.0%

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

TSDD

-

Энергетика

PTIR

-

TSDD

-

Финансовые услуги

PTIR

-

TSDD

-

Здравоохранение

PTIR

-

TSDD

-

Промышленность

PTIR

-

TSDD

-

Недвижимость

PTIR

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

PTIR

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

PTIR vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTIRTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.68

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
-0.81

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.91

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.87

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-1.10

+0.12

PTIR vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTIR и TSDD

Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-99.03%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.40%

-69.48%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.29%

-98.85%

+30.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.09%

-72.22%

+42.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.17%

55.05%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) составляет 31.47%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что PTIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.47%

34.22%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.66%

62.91%

+16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.55%

89.36%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.96%

114.44%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.96%

114.44%

+13.52%

Сравнение комиссий PTIR и TSDD

PTIR берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и TSDD

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности TSDD в 8.37%

ПозицияTTM202520242023
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		12.63%5.81%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and TSDD have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to PTIR (31.47%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, PTIR leads with -45.06% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PTIR has been the lower-risk option at 31.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTIR has performed better with a -45.06% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 8.37% for TSDD.

PTIR is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 0.95% for TSDD.

PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор