PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. PTIR is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, PTIR returned -18.36% vs 249.35% for TECL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIR charges 1.15%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -46.69%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.

PTIR

1 день
-0.90%
1 месяц
4.86%
С начала года
-46.69%
6 месяцев
-47.81%
1 год
-18.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и TECL

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-46.69%221.36%425.36%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%27.28%

Correlation

The correlation between PTIR and TECL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.55

The correlation between PTIR and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTIR и TECL

Секторы
PTIR
TECL

Технологии

100.0%
20.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTIR
100.0%
TECL
20.4%

Сырьевые материалы

PTIR

-

TECL

-

Коммуникационные услуги

PTIR

-

TECL

-

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

TECL

-

Энергетика

PTIR

-

TECL
0.0%

Финансовые услуги

PTIR

-

TECL

-

Здравоохранение

PTIR

-

TECL

-

Промышленность

PTIR

-

TECL
0.0%

Недвижимость

PTIR

-

TECL

-

Коммунальные услуги

PTIR

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

PTIR vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 77
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIRTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
4.03

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.52

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.46

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

5.39

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

15.48

-15.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIR vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIRTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

4.03

-4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.76

+1.21

Просадки

Сравнение просадок PTIR и TECL

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.10%

-77.96%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.11%

-46.58%

-21.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.26%

-7.42%

-55.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.55%

-18.38%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.74%

16.19%

+23.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и TECL

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 33.41% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 21.53%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.41%

21.53%

+11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.09%

50.05%

+27.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.09%

62.27%

+40.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.44%

74.08%

+55.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.44%

72.35%

+57.09%

Сравнение комиссий PTIR и TECL

PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и TECL

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		10.90%5.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and TECL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (33.41%) compared to TECL (21.53%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs TECL's -77.96%.

On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs -18.36% for PTIR. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 21.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs -18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 3.30% for TECL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор