Сравнение PTIR с TARK
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PTIR returned -18.36% vs 55.66% for TARK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и TARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -46.69%, что значительно ниже, чем у TARK с доходностью -1.07%.
PTIR
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -46.69%
- 6 месяцев
- -47.81%
- 1 год
- -18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.69% | 221.36% | 425.36% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -1.07% | 41.00% | 63.67% |
Correlation
The correlation between PTIR and TARK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between PTIR and TARK has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. TARK — Ранг доходности на риск
PTIR
TARK
Сравнение PTIR c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.97 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.90 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.78 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | -0.06 | +2.03 |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и TARK
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и TARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -77.82% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -57.57% | -10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.26% | -34.90% | -28.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -50.97% | +23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.74% | 29.39% | +10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и TARK
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 33.41% по сравнению с Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) с волатильностью 18.46%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.41% | 18.46% | +14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.09% | 50.18% | +26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.09% | 71.92% | +31.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.44% | 90.57% | +38.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.44% | 90.57% | +38.87% |
Сравнение комиссий PTIR и TARK
И PTIR, и TARK имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и TARK
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что меньше доходности TARK в 30.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.90% | 5.81% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 30.32% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and TARK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (33.41%) compared to TARK (18.46%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs TARK's -77.82%.
On 1-year performance, TARK leads with 55.66% vs -18.36% for PTIR. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 18.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TARK has performed better with a 55.66% return vs -18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIR and TARK have the same expense ratio: 1.15% per year.
TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 10.90% for PTIR.
They also come from different issuers: GraniteShares and AXS.
TARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и TARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор