Сравнение PTIR с TARK
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both Leveraged Equities funds. PTIR is passively managed, while TARK is actively managed. Over the past year, PTIR returned -45.06% vs -15.48% for TARK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIR charges 1.04%/yr vs 1.15%/yr for TARK.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и TARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у TARK с доходностью -11.81%.
PTIR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -53.13%
- С начала года
- -53.98%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -53.98% | 221.36% | 425.36% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | 62.67% |
Correlation
The correlation between PTIR and TARK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between PTIR and TARK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. TARK — Ранг доходности на риск
PTIR
TARK
Сравнение PTIR c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.27 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.48 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и TARK
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, примерно равная максимальной просадке TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и TARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -77.82% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -57.57% | -21.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.29% | -41.97% | -26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.09% | -50.59% | +20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.17% | 32.08% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и TARK
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) с волатильностью 18.21%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 18.21% | +13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.66% | 54.07% | +25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.55% | 72.01% | +30.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.96% | 90.31% | +37.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.96% | 90.31% | +37.65% |
Сравнение комиссий PTIR и TARK
PTIR берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и TARK
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что меньше доходности TARK в 34.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.63% | 5.81% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and TARK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (31.47%) compared to TARK (18.21%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs TARK's -77.82%.
On 1-year performance, TARK leads with -15.48% vs -45.06% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 18.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TARK has performed better with a -15.48% return vs -45.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 12.63% for PTIR.
They also come from different issuers: GraniteShares and AXS. Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 1.15% for TARK.
TARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и TARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор