Сравнение PTIR с TARK

С начала года, PTIR показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у TARK с доходностью -25.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И PTIR, и TARK имеют комиссию равную 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TARK равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и TARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PTIR и TARK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности TARK в 40.02%

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и TARK.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 28.06% по сравнению с Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) с волатильностью 23.87%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.