Сравнение PTIR с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
PTIR и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 425.36% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и SPUU
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
PTIR vs. SPUU — Ранг доходности на риск
PTIR
SPUU
Сравнение PTIR c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.29 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 5.36 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.56 | +2.09 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и SPUU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и SPUU
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и SPUU
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -59.35% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -23.10% | -43.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -12.15% | -45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -9.62% | -14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 5.41% | +24.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и SPUU
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 10.73% | +18.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.07% | 19.20% | +56.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.08% | 36.23% | +78.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 33.47% | +97.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.96% | 35.72% | +95.24% |