PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с NVD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, PTIR returned -61.24% vs -53.87% for NVD. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. PTIR charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -70.11%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -23.92%.

PTIR

1 день
-10.83%
1 месяц
-41.16%
С начала года
-70.11%
6 месяцев
-75.03%
1 год
-61.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
3.23%
1 месяц
15.01%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-22.14%
1 год
-53.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и NVD

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-70.11%221.36%425.36%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-23.92%-73.27%-42.05%

Correlation

The correlation between PTIR and NVD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.44

Сравнение распределения секторов PTIR и NVD

Секторы
PTIR
NVD

Технологии

100.0%
199.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTIR
100.0%
NVD
199.7%

Сырьевые материалы

PTIR

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

PTIR

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

NVD

-

Энергетика

PTIR

-

NVD

-

Финансовые услуги

PTIR

-

NVD

-

Здравоохранение

PTIR

-

NVD

-

Промышленность

PTIR

-

NVD

-

Недвижимость

PTIR

-

NVD

-

Коммунальные услуги

PTIR

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

PTIR vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTIRNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.76

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-1.02

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.89

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.81

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.33

-0.09

PTIR vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVD равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTIR и NVD

Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-99.26%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.40%

-66.81%

-12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.40%

-98.98%

+19.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-81.90%

+53.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.08%

40.42%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и NVD

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.63%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.22%

26.63%

+12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.07%

54.05%

+24.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.20%

71.16%

+32.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.88%

92.48%

+36.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.88%

92.48%

+36.40%

Сравнение комиссий PTIR и NVD

PTIR берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и NVD

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.44%, что больше доходности NVD в 15.54%

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		15.54%11.83%8.68%15.78%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		19.44%5.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and NVD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (39.22%) compared to NVD (26.63%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, NVD leads with -53.87% vs -61.24% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVD has performed better with a -53.87% return vs -61.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

PTIR has the higher dividend yield at 19.44%, compared with 15.54% for NVD.

PTIR is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 1.50% for NVD.

PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор