PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTIR с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%), while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, PTIR returned -45.06% vs 16.67% for LVHD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PTIR charges 1.04%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

PTIR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-53.13%
С начала года
-53.98%
1 год
-45.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и LVHD

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-53.98%221.36%425.36%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%-2.36%

Correlation

The correlation between PTIR and LVHD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.01

The correlation between PTIR and LVHD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTIR и LVHD

Секторы
PTIR
LVHD

Технологии

100.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Энергетика

-

7.4%

Финансовые услуги

-

8.2%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

24.8%

Технологии

PTIR
100.0%
LVHD
3.1%

Сырьевые материалы

PTIR

-

LVHD

-

Коммуникационные услуги

PTIR

-

LVHD
2.6%

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

LVHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

LVHD
21.8%

Энергетика

PTIR

-

LVHD
7.4%

Финансовые услуги

PTIR

-

LVHD
8.2%

Здравоохранение

PTIR

-

LVHD
4.4%

Промышленность

PTIR

-

LVHD
4.9%

Недвижимость

PTIR

-

LVHD
15.4%

Коммунальные услуги

PTIR

-

LVHD
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

PTIR vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 55
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTIRLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.61

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.42

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.71

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

6.72

-7.70

PTIR vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTIR и LVHD

Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-37.32%

-42.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.40%

-6.17%

-73.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.29%

0.00%

-68.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.09%

-4.02%

-26.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.17%

2.49%

+43.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и LVHD

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.47%

4.92%

+26.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.66%

8.10%

+71.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.55%

10.44%

+92.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.96%

13.02%

+114.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.96%

15.56%

+112.40%

Сравнение комиссий PTIR и LVHD

PTIR берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и LVHD

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности LVHD в 3.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		12.63%5.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and LVHD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (31.47%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs LVHD's -37.32%.

On 1-year performance, LVHD leads with 16.67% vs -45.06% for PTIR. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHD has performed better with a 16.67% return vs -45.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.04% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 3.17% for LVHD.

PTIR is categorized as Leveraged Equities, while LVHD is Dividend. PTIR tracks Palantir Technologies Inc. (200%), while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор