Сравнение PTIR с FBL

С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -27.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И PTIR, и FBL имеют комиссию равную 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PTIR и FBL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности FBL в 2.86%

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и FBL.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 27.60%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.