PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с EMLP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PTIR returned -52.03% vs 20.59% for EMLP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -64.50%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 16.16%.

PTIR

1 день
-4.81%
1 месяц
-30.43%
С начала года
-64.50%
6 месяцев
-70.36%
1 год
-52.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMLP

1 день
1.23%
1 месяц
-1.97%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.10%
1 год
20.59%
3 года*
22.30%
5 лет*
15.94%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и EMLP

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-64.50%221.36%425.36%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.16%9.67%10.15%

Correlation

The correlation between PTIR and EMLP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.14

The correlation between PTIR and EMLP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTIR и EMLP

Секторы
PTIR
EMLP

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

27.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

54.0%

Технологии

PTIR
100.0%
EMLP

-

Сырьевые материалы

PTIR

-

EMLP
1.6%

Коммуникационные услуги

PTIR

-

EMLP

-

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

EMLP

-

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

EMLP

-

Энергетика

PTIR

-

EMLP
27.0%

Финансовые услуги

PTIR

-

EMLP

-

Здравоохранение

PTIR

-

EMLP

-

Промышленность

PTIR

-

EMLP
7.9%

Недвижимость

PTIR

-

EMLP

-

Коммунальные услуги

PTIR

-

EMLP
54.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

PTIR vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 33
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTIREMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.08

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
3.00

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

4.19

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

12.19

-13.42

PTIR vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTIR и EMLP

Максимальная просадка PTIR за все время составила -75.53%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIREMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.53%

-43.61%

-31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.53%

-4.94%

-70.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.53%

-2.33%

-73.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-5.75%

-22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.52%

1.69%

+40.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и EMLP

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 37.93% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIREMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.93%

3.65%

+34.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.76%

7.96%

+69.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.66%

9.97%

+92.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.79%

14.49%

+114.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.79%

17.69%

+111.10%

Сравнение комиссий PTIR и EMLP

PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и EMLP

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.37%, что больше доходности EMLP в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.75%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		16.37%5.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and EMLP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (37.93%) compared to EMLP (3.65%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -75.53% vs EMLP's -43.61%.

On 1-year performance, EMLP leads with 20.59% vs -52.03% for PTIR. On fees, EMLP is cheaper at 0.96% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMLP has performed better with a 20.59% return vs -52.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMLP is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 16.37%, compared with 2.75% for EMLP.

PTIR is categorized as Leveraged Equities, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 0.96% for EMLP.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор