Сравнение PTIN с INDS
PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - PTIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer Trendpilot International Index, while INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTIN returned 6.65%/yr vs 1.42%/yr for INDS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PTIN charges 0.66%/yr vs 0.60%/yr for INDS.
Доходность
Сравнение доходности PTIN и INDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIN показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 15.70%.
PTIN
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
INDS
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIN и INDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 14.65% | 16.17% | 3.36% | 16.04% | -15.98% | 12.26% | -0.56% | 6.75% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 15.70% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 15.08% |
Correlation
The correlation between PTIN and INDS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.43 |
The correlation between PTIN and INDS has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIN vs. INDS — Ранг доходности на риск
PTIN
INDS
Сравнение PTIN c INDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIN | INDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.61 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 4.90 | +4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIN и INDS
Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и INDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIN | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -40.17% | +18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -12.23% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -26.96% | +13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -40.17% | +18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -13.72% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -15.59% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.01% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIN и INDS
Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеют волатильность 5.47% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIN | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.27% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 13.05% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 16.70% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 20.21% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.10% | 23.03% | -8.93% |
Сравнение комиссий PTIN и INDS
PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии INDS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIN и INDS
Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности INDS в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.20% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.21% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTIN and INDS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIN has higher volatility (5.47%) compared to INDS (5.27%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs INDS's -40.17%.
On 5-year performance, PTIN leads with 6.65% vs 1.42% for INDS. On fees, INDS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, INDS has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTIN has performed better with a 6.65% return vs 1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.
INDS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.21% for PTIN.
PTIN is categorized as Diversified Portfolio, while INDS is REIT. PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index, while INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 0.60% for INDS.
PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIN и INDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор