PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIN с GHTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIN с GHTA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and GHTA (Goose Hollow Tactical Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. PTIN is passively managed, while GHTA is actively managed. Over the past 3 years, PTIN returned 13.81%/yr vs 9.35%/yr for GHTA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PTIN charges 0.66%/yr vs 1.21%/yr for GHTA.

Доходность

Сравнение доходности PTIN и GHTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIN показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у GHTA с доходностью 2.24%.

PTIN

1 день
0.21%
1 месяц
5.28%
С начала года
17.03%
6 месяцев
19.24%
1 год
32.47%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

GHTA

1 день
0.27%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.24%
6 месяцев
1.10%
1 год
6.74%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIN и GHTA

2026 (YTD)20252024202320222021
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		17.03%16.17%3.36%16.04%-15.98%-0.43%
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		2.24%10.06%4.78%14.10%1.99%-0.78%

Correlation

The correlation between PTIN and GHTA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.49

The correlation between PTIN and GHTA has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTIN и GHTA

Секторы
PTIN
GHTA

Финансовые услуги

26.5%
9.9%

Промышленность

17.6%
21.2%

Технологии

15.8%
25.8%

Здравоохранение

8.7%
4.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.9%

Сырьевые материалы

6.1%
5.1%

Энергетика

5.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.3%

Коммунальные услуги

2.6%
6.7%

Недвижимость

1.0%
9.0%

Финансовые услуги

PTIN
26.5%
GHTA
9.9%

Промышленность

PTIN
17.6%
GHTA
21.2%

Технологии

PTIN
15.8%
GHTA
25.8%

Здравоохранение

PTIN
8.7%
GHTA
4.4%

Потребительский циклический сектор

PTIN
7.1%
GHTA
7.9%

Сырьевые материалы

PTIN
6.1%
GHTA
5.1%

Энергетика

PTIN
5.7%
GHTA
4.5%

Потребительский защитный сектор

PTIN
5.7%
GHTA
1.3%

Коммуникационные услуги

PTIN
3.2%
GHTA
4.3%

Коммунальные услуги

PTIN
2.6%
GHTA
6.7%

Недвижимость

PTIN
1.0%
GHTA
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot International ETF

Goose Hollow Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с LVMUYPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ
Часто сравнивают с GHTA:
GHTA с GHMSGHTA с DWATGHTA с DDXGHTA с NTSEGHTA с EAOAGHTA с HISFGHTA с EAOM

Доходность на риск

PTIN vs. GHTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GHTA
Ранг доходности на риск GHTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHTA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHTA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHTA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHTA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIN c GHTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTINGHTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.83

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.26

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.09

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

2.71

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIN vs. GHTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIN на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа GHTA равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIN и GHTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTINGHTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.83

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PTIN и GHTA

Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки GHTA в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и GHTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTINGHTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-13.92%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-6.18%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-13.91%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-2.63%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-3.51%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.49%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIN и GHTA

Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTINGHTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

1.90%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

5.69%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

8.11%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

11.94%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

11.94%

+1.96%

Сравнение комиссий PTIN и GHTA

PTIN берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GHTA в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIN и GHTA

Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности GHTA в 3.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		3.75%3.84%2.46%2.32%0.38%0.41%0.00%0.00%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%

Часто задаваемые вопросы

PTIN and GHTA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIN has higher volatility (5.54%) compared to GHTA (1.90%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs GHTA's -13.92%.

On 3-year performance, PTIN leads with 13.81% vs 9.35% for GHTA. On fees, PTIN is cheaper at 0.66% per year. On volatility, GHTA has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PTIN has performed better with a 13.81% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIN is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.21% for GHTA.

GHTA has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 2.17% for PTIN.

They also come from different issuers: Pacer and Goose Hollow. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 1.21% for GHTA.

PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIN и GHTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор