PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIN с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIN с EAOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - PTIN tracks the Pacer Trendpilot International Index while EAOA tracks the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTIN returned 6.53%/yr vs 8.58%/yr for EAOA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIN charges 0.66%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности PTIN и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIN показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью 10.26%.

PTIN

1 день
0.21%
1 месяц
5.28%
С начала года
17.03%
6 месяцев
19.24%
1 год
32.47%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIN и EAOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		17.03%16.17%3.36%16.04%-15.98%12.26%13.56%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%

Correlation

The correlation between PTIN and EAOA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.75

The correlation between PTIN and EAOA shifts across timeframes, from 0.74 (5 years) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTIN и EAOA

Секторы
PTIN
EAOA

Финансовые услуги

26.5%
13.5%

Промышленность

17.6%
9.0%

Технологии

15.8%
28.9%

Здравоохранение

8.7%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.7%

Сырьевые материалы

6.1%
2.4%

Энергетика

5.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
7.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

1.0%
1.6%

Финансовые услуги

PTIN
26.5%
EAOA
13.5%

Промышленность

PTIN
17.6%
EAOA
9.0%

Технологии

PTIN
15.8%
EAOA
28.9%

Здравоохранение

PTIN
8.7%
EAOA
6.8%

Потребительский циклический сектор

PTIN
7.1%
EAOA
7.7%

Сырьевые материалы

PTIN
6.1%
EAOA
2.4%

Энергетика

PTIN
5.7%
EAOA
3.0%

Потребительский защитный сектор

PTIN
5.7%
EAOA
3.7%

Коммуникационные услуги

PTIN
3.2%
EAOA
7.3%

Коммунальные услуги

PTIN
2.6%
EAOA
2.3%

Недвижимость

PTIN
1.0%
EAOA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot International ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с LVMUYPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX

Доходность на риск

PTIN vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIN c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTINEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.28

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.21

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.99

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

13.28

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIN vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIN на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIN и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTINEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.93

-0.41

Просадки

Сравнение просадок PTIN и EAOA

Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTINEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-25.06%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.17%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-13.84%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-25.06%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.41%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-5.31%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.84%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIN и EAOA

Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTINEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.33%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

8.65%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

10.75%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

13.24%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

13.14%

+0.76%

Сравнение комиссий PTIN и EAOA

PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIN и EAOA

Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%

Часто задаваемые вопросы

PTIN and EAOA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIN has higher volatility (5.54%) compared to EAOA (3.33%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs EAOA's -25.06%.

On 5-year performance, EAOA leads with 8.58% vs 6.53% for PTIN. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOA has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EAOA has performed better with a 8.58% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.

PTIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.95% for EAOA.

PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index, while EAOA tracks BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 0.18% for EAOA.

EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIN и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор