PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIAX с PTCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTIAX с PTCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Performance Trust Credit Fund (PTCRX).

PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. PTCRX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PTIAX и PTCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Performance Trust Credit Fund (PTCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTIAX и PTCRX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		0.03%6.92%3.52%7.48%-12.84%1.63%
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		-0.29%6.58%8.01%10.10%-10.71%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, PTIAX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у PTCRX с доходностью -0.29%.

PTIAX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.71%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.11%
3 года*
4.94%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.97%

PTCRX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.85%
3 года*
7.58%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Strategic Bond Fund

Performance Trust Credit Fund

Часто сравнивают с PTIAX:
PTIAX с PIMIXPTIAX с VCITPTIAX с PFTSXPTIAX с FBNDXPTIAX с CFICXPTIAX с WCPNXPTIAX с TSIIX
Часто сравнивают с PTCRX:
PTCRX с PYLDPTCRX с ANGLXPTCRX с BWDTXPTCRX с DBSCXPTCRX с CBLDXPTCRX с MOFIXPTCRX с CBRDX

Сравнение комиссий PTIAX и PTCRX

PTIAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PTCRX в 0.99%.

PTCRX
Performance Trust Credit Fund
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund

Доходность на риск

PTIAX vs. PTCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIAX
Ранг доходности на риск PTIAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PTCRX
Ранг доходности на риск PTCRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIAX c PTCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Performance Trust Credit Fund (PTCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIAXPTCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.69

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.46

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.29

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

8.39

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIAX vs. PTCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа PTCRX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIAX и PTCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIAXPTCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.69

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.03

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.00

+0.22

Корреляция

Корреляция между PTIAX и PTCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIAX и PTCRX

Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PTCRX в 5.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		4.70%4.68%4.44%4.03%3.96%3.01%3.86%4.11%4.47%5.51%5.49%4.87%
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		5.33%4.34%5.67%5.95%4.69%8.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTIAX и PTCRX

Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что больше максимальной просадки PTCRX в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и PTCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTIAXPTCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-14.09%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.32%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-14.09%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.63%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.50%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.63%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIAX и PTCRX

Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Performance Trust Credit Fund (PTCRX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTIAXPTCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.24%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

1.91%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

3.09%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

3.95%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

3.91%

+0.10%