PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCRX с MOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTCRX с MOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX).

PTCRX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PTCRX и MOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTCRX и MOFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		-0.29%6.58%8.01%10.10%-10.71%8.22%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-11.57%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, PTCRX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у MOFIX с доходностью -2.59%.

PTCRX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.85%
3 года*
7.58%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Credit Fund

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PTCRX:
PTCRX с PYLDPTCRX с PTIAXPTCRX с ANGLXPTCRX с BWDTXPTCRX с CBLDXPTCRX с DBSCXPTCRX с CBRDX
Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с NAMFXMOFIX с CBRDXMOFIX с DBLIXMOFIX с VMSAXMOFIX с IOFIXMOFIX с BWDTX

Сравнение комиссий PTCRX и MOFIX

PTCRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MOFIX в 0.44%.

PTCRX
Performance Trust Credit Fund
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

PTCRX vs. MOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCRX
Ранг доходности на риск PTCRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCRX c MOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCRXMOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.06

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.40

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.17

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

4.67

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTCRX vs. MOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCRX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа MOFIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCRX и MOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCRXMOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.06

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.25

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.30

+0.70

Корреляция

Корреляция между PTCRX и MOFIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCRX и MOFIX

Дивидендная доходность PTCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности MOFIX в 3.41%

TTM20252024202320222021
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		5.33%4.34%5.67%5.95%4.69%8.11%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PTCRX и MOFIX

Максимальная просадка PTCRX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCRX и MOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTCRXMOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-19.96%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-3.52%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.09%

-19.00%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-3.05%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.26%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.88%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCRX и MOFIX

Текущая волатильность для Performance Trust Credit Fund (PTCRX) составляет 1.24%, в то время как у Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что PTCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTCRXMOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.48%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.12%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

3.87%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

7.25%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.91%

7.25%

-3.34%