Сравнение PTH с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
PTH и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTH и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -1.41% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -5.04% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 13.18% против 9.72% соответственно.
PTH
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 13.18%
VHT
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и VHT
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
PTH vs. VHT — Ранг доходности на риск
PTH
VHT
Сравнение PTH c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.27 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.49 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.51 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 1.09 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.27 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.34 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PTH и VHT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и VHT
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VHT в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.12% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.73% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и VHT
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -39.12% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -10.40% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -17.71% | -32.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -28.85% | -24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.55% | -8.05% | -11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -5.98% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 4.96% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и VHT
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 5.10% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 10.28% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 17.61% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 14.85% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 16.94% | +10.15% |