PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTH с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTH с SPVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index while SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTH returned 14.65%/yr vs 12.34%/yr for SPVM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PTH charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности PTH и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTH показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции SPVM по среднегодовой доходности: 14.65% против 12.34% соответственно.

PTH

1 день
0.84%
1 месяц
7.38%
С начала года
10.66%
6 месяцев
8.96%
1 год
47.97%
3 года*
12.29%
5 лет*
0.29%
10 лет*
14.65%

SPVM

1 день
0.76%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.00%
1 год
28.99%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.13%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTH и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		10.66%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		9.93%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Correlation

The correlation between PTH and SPVM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.45

The correlation between PTH and SPVM shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTH и SPVM

Секторы
PTH
SPVM

Здравоохранение

99.8%
6.2%

Финансовые услуги

0.2%
36.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

8.6%

Промышленность

-

4.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

13.8%

Здравоохранение

PTH
99.8%
SPVM
6.2%

Финансовые услуги

PTH
0.2%
SPVM
36.0%

Сырьевые материалы

PTH

-

SPVM
1.9%

Коммуникационные услуги

PTH

-

SPVM
6.6%

Потребительский циклический сектор

PTH

-

SPVM
6.8%

Потребительский защитный сектор

PTH

-

SPVM
7.6%

Энергетика

PTH

-

SPVM
8.6%

Промышленность

PTH

-

SPVM
4.5%

Недвижимость

PTH

-

SPVM
1.9%

Технологии

PTH

-

SPVM
6.2%

Коммунальные услуги

PTH

-

SPVM
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с IYWPTH с CURE
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с SPHQ

Доходность на риск

PTH vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTH c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTHSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.51

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.60

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.43

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

16.80

-6.75

PTH vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTH на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPVM равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTH и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTH и SPVM

Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTHSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.52%

-45.35%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-6.57%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-18.66%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-19.48%

-30.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.52%

-45.35%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-0.87%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-4.98%

-12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.73%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PTH и SPVM

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTHSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

3.27%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.85%

7.72%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

11.64%

+12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

16.74%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

19.56%

+7.74%

Сравнение комиссий PTH и SPVM

PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTH и SPVM

Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SPVM в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.78%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

PTH and SPVM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (9.29%) compared to SPVM (3.27%). In terms of maximum drawdown, PTH dropped -53.52% vs SPVM's -45.35%.

On 10-year performance, PTH leads with 14.65% vs 12.34% for SPVM. On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 14.65% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.02% for SPVM.

PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. Their fees differ too: 0.60% for PTH and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTH и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор