Сравнение PTH с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PTH и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTH и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -1.41% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 13.18% против 11.17% соответственно.
PTH
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 13.18%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и RSP
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PTH vs. RSP — Ранг доходности на риск
PTH
RSP
Сравнение PTH c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.74 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.15 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.08 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 4.89 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.74 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.48 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PTH и RSP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и RSP
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.12% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и RSP
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -59.92% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.54% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -21.38% | -28.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -39.04% | -14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.55% | -5.97% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -6.69% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 2.78% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и RSP
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 4.47% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 8.83% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 17.17% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 16.20% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 18.36% | +8.73% |