Сравнение PTH с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PTH и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTH и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -1.41% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции PTH уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 13.18% против 17.70% соответственно.
PTH
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 13.18%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и PPA
PTH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PTH vs. PPA — Ранг доходности на риск
PTH
PPA
Сравнение PTH c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.99 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.68 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.11 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 12.51 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.99 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.03 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PTH и PPA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и PPA
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.12% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и PPA
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -57.37% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -13.71% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -18.37% | -31.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -43.92% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.55% | -10.69% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -9.19% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.41% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и PPA
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 7.16% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 15.07% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 21.64% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 18.19% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 20.48% | +6.61% |