Сравнение PTH с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
PTH и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTH и IXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -0.80% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции IXJ по среднегодовой доходности: 13.25% против 8.51% соответственно.
PTH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 13.25%
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и IXJ
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.
Доходность на риск
PTH vs. IXJ — Ранг доходности на риск
PTH
IXJ
Сравнение PTH c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.40 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.68 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.50 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 1.37 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.40 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.40 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PTH и IXJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и IXJ
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности IXJ в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.10% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и IXJ
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и IXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -40.60% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -10.35% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -18.14% | -31.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -27.35% | -26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -7.07% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -6.92% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.78% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и IXJ
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 5.11% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 10.23% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 17.33% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 14.08% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 15.66% | +11.43% |