PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTH с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTH с IHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both exchange-traded funds - PTH is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTH returned 14.57%/yr vs 8.80%/yr for IHI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTH charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности PTH и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTH показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -15.82%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции IHI по среднегодовой доходности: 14.57% против 8.80% соответственно.

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%

IHI

1 день
4.69%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-16.18%
С начала года
-15.82%
1 год
-13.79%
3 года*
-2.13%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTH и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-15.82%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Correlation

The correlation between PTH and IHI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.72

Over the past year, the correlation between PTH and IHI has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PTH и IHI

Секторы
PTH
IHI

Здравоохранение

93.6%
100.0%

Финансовые услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PTH
93.6%
IHI
100.0%

Финансовые услуги

PTH
1.2%
IHI

-

Сырьевые материалы

PTH

-

IHI

-

Коммуникационные услуги

PTH

-

IHI

-

Потребительский циклический сектор

PTH

-

IHI

-

Потребительский защитный сектор

PTH

-

IHI

-

Энергетика

PTH

-

IHI

-

Промышленность

PTH

-

IHI
0.2%

Недвижимость

PTH

-

IHI

-

Технологии

PTH

-

IHI
0.3%

Коммунальные услуги

PTH

-

IHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ

Доходность на риск

PTH vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTH c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTHIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
-0.72

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
-0.93

+4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.89

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

-0.53

+5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

-1.10

+13.13

PTH vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTH на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTH и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTH и IHI

Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTHIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.52%

-49.65%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-26.11%

+14.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-26.64%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-33.12%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.52%

-33.25%

-20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-20.51%

+14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-8.40%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

12.56%

-7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PTH и IHI

Текущая волатильность для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) составляет 7.37%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что PTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTHIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

9.55%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.37%

15.84%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

19.29%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

19.44%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

19.95%

+7.38%

Сравнение комиссий PTH и IHI

PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTH и IHI

Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности IHI в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.46%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTH and IHI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (9.55%) compared to PTH (7.37%). In terms of maximum drawdown, PTH dropped -53.52% vs IHI's -49.65%.

On 10-year performance, PTH leads with 14.57% vs 8.80% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PTH has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 14.57% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.46% for IHI.

PTH is categorized as Momentum, while IHI is Health & Biotech Equities. PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PTH and 0.38% for IHI.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTH и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор