Сравнение PTH с IHI
PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both exchange-traded funds - PTH is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTH returned 14.31%/yr vs 8.77%/yr for IHI. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PTH charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for IHI.
Доходность
Сравнение доходности PTH и IHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -13.37%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции IHI по среднегодовой доходности: 14.31% против 8.77% соответственно.
PTH
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 24.48%
- С начала года
- 20.92%
- 1 год
- 63.78%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 14.31%
- Всё время*
- 10.78%
IHI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- -7.10%
- С начала года
- -13.37%
- 1 год
- -10.78%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- 8.77%
- Всё время*
- 10.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $150.33M | $161.23M | $150.05M | |
| $2.85M | $5.26M | $2.68M |
Сравнение доходности по годам PTH и IHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 20.92% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -13.37% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
Correlation
The correlation between PTH and IHI is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between PTH and IHI has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов PTH и IHI
Секторы
PTH
IHI
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PTH
IHI
Финансовые услуги
PTH
IHI
-
Сырьевые материалы
PTH
-
IHI
-
Коммуникационные услуги
PTH
-
IHI
-
Потребительский циклический сектор
PTH
-
IHI
-
Потребительский защитный сектор
PTH
-
IHI
-
Энергетика
PTH
-
IHI
-
Промышленность
PTH
-
IHI
Недвижимость
PTH
-
IHI
-
Технологии
PTH
-
IHI
Коммунальные услуги
PTH
-
IHI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTH vs. IHI — Ранг доходности на риск
PTH
IHI
Сравнение PTH c IHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTH | IHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.92 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | -0.41 | +5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | -0.81 | +14.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTH и IHI
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и IHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTH | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -49.65% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -26.11% | +14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -26.64% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -33.12% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -33.25% | -20.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -18.20% | +15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -8.44% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 13.38% | -8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и IHI
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеют волатильность 8.99% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTH | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 9.43% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 16.84% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 19.84% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 19.61% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 20.04% | +7.37% |
Сравнение комиссий PTH и IHI
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и IHI
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности IHI в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.45% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 2.54% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTH and IHI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (9.43%) compared to PTH (8.99%). In terms of maximum drawdown, PTH dropped -53.52% vs IHI's -49.65%.
On 10-year performance, PTH leads with 14.31% vs 8.77% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PTH has been the lower-risk option at 8.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PTH has performed better with a 14.31% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.
PTH has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.45% for IHI.
PTH is categorized as Momentum, while IHI is Health & Biotech Equities. PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PTH and 0.38% for IHI.
PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTH и IHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор