Сравнение PTF с XLKI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI).
PTF и XLKI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLKI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PTF и XLKI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTF и XLKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 16.91% | 8.96% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.78% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью -1.78%.
PTF
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.87%
XLKI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и XLKI
PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.
Доходность на риск
PTF vs. XLKI — Ранг доходности на риск
PTF
XLKI
Сравнение PTF c XLKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | XLKI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PTF и XLKI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и XLKI
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XLKI в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.18% | 8.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и XLKI
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и XLKI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTF | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -10.24% | -45.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -5.19% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -1.91% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и XLKI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTF | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 17.26% | +21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 17.26% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 17.26% | +15.31% |