PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с TCAI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).

PTF и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PTF и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTF и TCAI

2026 (YTD)2025
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		12.86%10.28%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		16.67%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 16.67%.

PTF

1 день
5.98%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.86%
6 месяцев
15.38%
1 год
46.43%
3 года*
25.72%
5 лет*
12.13%
10 лет*
21.44%

TCAI

1 день
4.49%
1 месяц
-6.61%
С начала года
16.67%
6 месяцев
16.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с ARKKPTF с VUG
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с PWRDTCAI с DTCRTCAI с ARTYTCAI с ^GSPCTCAI с QQQTCAI с REMX

Сравнение комиссий PTF и TCAI

PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF

Доходность на риск

PTF vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFTCAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.80

-1.35

Корреляция

Корреляция между PTF и TCAI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и TCAI

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TCAI в 0.04%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTF и TCAI

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и TCAI.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-15.80%

-39.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-8.07%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-3.97%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и TCAI

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.88%

35.03%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.79%

35.03%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

35.03%

-2.47%