PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTF с QOWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с QOWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) and QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index, while QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, PTF returned 48.40% vs -0.52% for QOWZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTF charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for QOWZ.

Доходность

Сравнение доходности PTF и QOWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 32.21%, что значительно выше, чем у QOWZ с доходностью -2.07%.

PTF

1 день
-7.07%
1 месяц
-22.99%
6 месяцев
20.99%
С начала года
32.21%
1 год
48.40%
3 года*
25.40%
5 лет*
16.41%
10 лет*
22.75%

QOWZ

1 день
0.97%
1 месяц
3.73%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
-2.07%
1 год
-0.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и QOWZ

2026 (YTD)202520242023
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		32.21%5.68%43.65%4.58%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-2.07%7.24%33.16%5.69%

Correlation

The correlation between PTF and QOWZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.67

Over the past year, the correlation between PTF and QOWZ has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PTF и QOWZ

Секторы
PTF
QOWZ

Технологии

93.8%
60.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.3%

Промышленность

1.8%
11.6%

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

1.5%
4.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Здравоохранение

-

9.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTF
93.8%
QOWZ
60.1%

Коммуникационные услуги

PTF
4.7%
QOWZ
8.3%

Промышленность

PTF
1.8%
QOWZ
11.6%

Энергетика

PTF
1.6%
QOWZ

-

Финансовые услуги

PTF
1.5%
QOWZ
4.8%

Сырьевые материалы

PTF

-

QOWZ

-

Потребительский циклический сектор

PTF

-

QOWZ
3.6%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

QOWZ
1.9%

Здравоохранение

PTF

-

QOWZ
9.8%

Недвижимость

PTF

-

QOWZ

-

Коммунальные услуги

PTF

-

QOWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с SPYPTF с VOOPTF с SOXXPTF с SPMO
Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с VFLOQOWZ с QQQQOWZ с GARPQOWZ с FNCMXQOWZ с FDVV

Доходность на риск

PTF vs. QOWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c QOWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFQOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.03

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.06

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.03

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

-0.07

+7.87

PTF vs. QOWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа QOWZ равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и QOWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и QOWZ

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки QOWZ в -20.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и QOWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFQOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-20.36%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.92%

-17.81%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.92%

-5.80%

-21.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-4.18%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

7.33%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и QOWZ

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QOWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFQOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.68%

4.02%

+18.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.08%

12.50%

+25.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.15%

15.52%

+30.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.76%

19.12%

+17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

19.12%

+14.77%

Сравнение комиссий PTF и QOWZ

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QOWZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и QOWZ

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QOWZ в 0.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.25%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTF and QOWZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (22.68%) compared to QOWZ (4.02%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs QOWZ's -20.36%.

On 1-year performance, PTF leads with 48.40% vs -0.52% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTF has performed better with a 48.40% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

QOWZ has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.01% for PTF.

PTF is categorized as Momentum, while QOWZ is Large Cap Growth Equities. PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index, while QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.39% for QOWZ.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и QOWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор