PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с QOWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с QOWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ).

PTF и QOWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PTF и QOWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTF и QOWZ

2026 (YTD)202520242023
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		16.91%5.68%43.65%5.87%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-11.65%7.24%33.16%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у QOWZ с доходностью -11.65%.

PTF

1 день
3.59%
1 месяц
-5.99%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.08%
1 год
50.40%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.87%

QOWZ

1 день
0.39%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-11.65%
6 месяцев
-13.33%
1 год
0.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с USSPXPTF с VUG
Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с NDVGQOWZ с VFLOQOWZ с GARPQOWZ с VOO

Сравнение комиссий PTF и QOWZ

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QOWZ в 0.39%.

PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Доходность на риск

PTF vs. QOWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c QOWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFQOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.04

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.21

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

0.07

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

0.24

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. QOWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа QOWZ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и QOWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFQOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.04

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.25

Корреляция

Корреляция между PTF и QOWZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и QOWZ

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QOWZ в 0.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.29%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTF и QOWZ

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки QOWZ в -20.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и QOWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFQOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-20.36%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-17.81%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-15.01%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-3.54%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.46%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и QOWZ

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QOWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFQOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

5.49%

+10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.61%

11.37%

+21.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.01%

21.04%

+17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.82%

19.42%

+15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

19.42%

+13.15%