Сравнение PTF с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
PTF и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTF и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTF и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 16.91% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 18.10% | 82.06% | 46.71% | 0.01% | 32.07% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у PXQ с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции PXQ по среднегодовой доходности: 21.87% против 16.41% соответственно.
PTF
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.87%
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и PXQ
PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
PTF vs. PXQ — Ранг доходности на риск
PTF
PXQ
Сравнение PTF c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.79 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.50 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.26 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 15.18 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PTF и PXQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и PXQ
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PXQ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и PXQ
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTF | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -57.18% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -12.94% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -34.55% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -34.55% | -10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -4.97% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -10.82% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.78% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и PXQ
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTF | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 8.36% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.61% | 15.60% | +17.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 23.35% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 22.87% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 22.72% | +9.85% |