PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTF с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PTF tracks the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTF returned 22.75%/yr vs 14.57%/yr for PTH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTF и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 32.21%, что значительно выше, чем у PTH с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции PTH по среднегодовой доходности: 22.75% против 14.57% соответственно.

PTF

1 день
-7.07%
1 месяц
-22.99%
6 месяцев
20.99%
С начала года
32.21%
1 год
48.40%
3 года*
25.40%
5 лет*
16.41%
10 лет*
22.75%

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		32.21%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between PTF and PTH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.68

Over the past year, the correlation between PTF and PTH has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PTF и PTH

Секторы
PTF
PTH

Технологии

93.8%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Промышленность

1.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

1.5%
1.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

93.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTF
93.8%
PTH

-

Коммуникационные услуги

PTF
4.7%
PTH

-

Промышленность

PTF
1.8%
PTH

-

Энергетика

PTF
1.6%
PTH

-

Финансовые услуги

PTF
1.5%
PTH
1.2%

Сырьевые материалы

PTF

-

PTH

-

Потребительский циклический сектор

PTF

-

PTH

-

Потребительский защитный сектор

PTF

-

PTH

-

Здравоохранение

PTF

-

PTH
93.6%

Недвижимость

PTF

-

PTH

-

Коммунальные услуги

PTF

-

PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с SPYPTF с VOOPTF с SOXXPTF с SPMO
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

PTF vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.35

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.13

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.77

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

12.03

-4.23

PTF vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и PTH

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-53.52%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.92%

-11.98%

-14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-27.51%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-50.07%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-53.52%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.92%

-5.60%

-21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-16.95%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

4.74%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и PTH

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.68%

7.37%

+15.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.08%

19.37%

+18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.15%

24.34%

+21.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.76%

25.68%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

27.33%

+6.56%

Сравнение комиссий PTF и PTH

И PTF, и PTH имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и PTH

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTF and PTH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (22.68%) compared to PTH (7.37%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTF leads with 22.75% vs 14.57% for PTH. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PTH has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 22.75% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTF and PTH have the same expense ratio: 0.60% per year.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.01% for PTF.

PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор