Сравнение PTF с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PTF и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTF и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTF и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 16.91% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 18.10% | 82.06% | 46.71% | 0.01% | 32.07% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 21.87% против 17.98% соответственно.
PTF
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.87%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и PPA
PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PTF vs. PPA — Ранг доходности на риск
PTF
PPA
Сравнение PTF c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.09 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.80 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.37 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 13.40 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.09 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.06 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.88 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PTF и PPA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и PPA
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и PPA
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -57.37% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -13.71% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -18.37% | -26.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -43.92% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -8.56% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -9.19% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 3.45% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и PPA
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 7.57% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.61% | 15.14% | +17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 21.75% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 18.22% | +16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 20.48% | +12.09% |