Сравнение PTF с FTXL
PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTF returned 16.41%/yr vs 30.00%/yr for FTXL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PTF и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 32.21%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.
PTF
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -22.99%
- 6 месяцев
- 20.99%
- С начала года
- 32.21%
- 1 год
- 48.40%
- 3 года*
- 25.40%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 22.75%
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTF и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 32.21% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 18.10% | 82.06% | 46.71% | 0.01% | 32.07% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 77.15% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Correlation
The correlation between PTF and FTXL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between PTF and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PTF и FTXL
Секторы
PTF
FTXL
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PTF
FTXL
Коммуникационные услуги
PTF
FTXL
-
Промышленность
PTF
FTXL
Энергетика
PTF
FTXL
-
Финансовые услуги
PTF
FTXL
-
Сырьевые материалы
PTF
-
FTXL
-
Потребительский циклический сектор
PTF
-
FTXL
-
Потребительский защитный сектор
PTF
-
FTXL
-
Здравоохранение
PTF
-
FTXL
-
Недвижимость
PTF
-
FTXL
-
Коммунальные услуги
PTF
-
FTXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTF vs. FTXL — Ранг доходности на риск
PTF
FTXL
Сравнение PTF c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTF | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 5.86 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 23.95 | -16.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTF и FTXL
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTF | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -43.87% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.92% | -22.76% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.11% | -41.57% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -43.87% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.92% | -22.76% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -10.55% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 5.55% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и FTXL
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 20.87%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTF | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.68% | 20.87% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 37.93% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.15% | 44.00% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.76% | 37.77% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 35.06% | -1.17% |
Сравнение комиссий PTF и FTXL
И PTF, и FTXL имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и FTXL
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FTXL в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
PTF and FTXL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTF has higher volatility (22.68%) compared to FTXL (20.87%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs FTXL's -43.87%.
On 5-year performance, FTXL leads with 30.00% vs 16.41% for PTF. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 20.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 30.00% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTF and FTXL have the same expense ratio: 0.60% per year.
FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.01% for PTF.
PTF is categorized as Momentum, while FTXL is Semiconductors. PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTF и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор