PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с FBCG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. PTF is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, PTF returned 21.88%/yr vs 14.46%/yr for FBCG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PTF charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности PTF и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 69.64%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 11.31%.

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%52.73%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between PTF and FBCG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.85

The correlation between PTF and FBCG shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTF и FBCG

Секторы
PTF
FBCG

Технологии

93.8%
48.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
17.1%

Промышленность

1.8%
5.6%

Энергетика

1.6%
0.4%

Финансовые услуги

1.5%
2.2%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

17.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Здравоохранение

-

5.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

PTF
93.8%
FBCG
48.9%

Коммуникационные услуги

PTF
4.7%
FBCG
17.1%

Промышленность

PTF
1.8%
FBCG
5.6%

Энергетика

PTF
1.6%
FBCG
0.4%

Финансовые услуги

PTF
1.5%
FBCG
2.2%

Сырьевые материалы

PTF

-

FBCG
0.5%

Потребительский циклический сектор

PTF

-

FBCG
17.2%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

FBCG
1.3%

Здравоохранение

PTF

-

FBCG
5.6%

Недвижимость

PTF

-

FBCG
0.6%

Коммунальные услуги

PTF

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

PTF vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.66

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.24

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

2.12

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

8.07

+12.38

PTF vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и FBCG

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-43.56%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-15.17%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-27.89%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-43.56%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-4.71%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-11.45%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.99%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и FBCG

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

7.21%

+9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

15.09%

+16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

19.38%

+20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

25.90%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

25.77%

+7.39%

Сравнение комиссий PTF и FBCG

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и FBCG

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

PTF and FBCG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, PTF leads with 21.88% vs 14.46% for FBCG. On fees, FBCG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTF has performed better with a 21.88% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

FBCG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.01% for PTF.

PTF is categorized as Momentum, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.59% for FBCG.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор