PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с DVOL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - PTF tracks the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTF returned 21.25%/yr vs 7.45%/yr for DVOL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTF и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 69.43%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 4.76%.

PTF

1 день
-6.34%
1 месяц
5.02%
С начала года
69.43%
6 месяцев
64.22%
1 год
96.10%
3 года*
41.16%
5 лет*
21.25%
10 лет*
26.71%

DVOL

1 день
0.71%
1 месяц
0.26%
С начала года
4.76%
6 месяцев
3.40%
1 год
5.26%
3 года*
13.38%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		69.43%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%-20.67%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		4.76%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%

Correlation

The correlation between PTF and DVOL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.51

Over the past year, the correlation between PTF and DVOL has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PTF и DVOL

Секторы
PTF
DVOL

Технологии

93.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.5%

Промышленность

1.8%
16.7%

Энергетика

1.6%
13.6%

Финансовые услуги

1.5%
19.2%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Здравоохранение

-

3.3%

Недвижимость

-

12.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

PTF
93.8%
DVOL
4.5%

Коммуникационные услуги

PTF
4.7%
DVOL
3.5%

Промышленность

PTF
1.8%
DVOL
16.7%

Энергетика

PTF
1.6%
DVOL
13.6%

Финансовые услуги

PTF
1.5%
DVOL
19.2%

Сырьевые материалы

PTF

-

DVOL
6.1%

Потребительский циклический сектор

PTF

-

DVOL
9.7%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

DVOL
8.3%

Здравоохранение

PTF

-

DVOL
3.3%

Недвижимость

PTF

-

DVOL
12.0%

Коммунальные услуги

PTF

-

DVOL
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

PTF vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.45

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.73

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

0.54

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.37

1.87

+18.51

PTF vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и DVOL

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-38.26%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-9.82%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-11.66%

-24.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-24.65%

-20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-1.90%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-7.14%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.82%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и DVOL

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

3.36%

+14.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

9.50%

+22.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.37%

11.87%

+29.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.58%

14.40%

+21.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

17.68%

+15.61%

Сравнение комиссий PTF и DVOL

И PTF, и DVOL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и DVOL

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DVOL в 0.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.66%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

PTF and DVOL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (17.66%) compared to DVOL (3.36%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, PTF leads with 21.25% vs 7.45% for DVOL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTF has performed better with a 21.25% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTF and DVOL have the same expense ratio: 0.60% per year.

DVOL has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.01% for PTF.

PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор