PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с ALAI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI).

PTF и ALAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PTF и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTF и ALAI

2026 (YTD)20252024
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		12.86%5.68%26.92%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-8.50%39.81%31.43%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у ALAI с доходностью -8.50%.

PTF

1 день
5.98%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.86%
6 месяцев
15.38%
1 год
46.43%
3 года*
25.72%
5 лет*
12.13%
10 лет*
21.44%

ALAI

1 день
6.27%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-10.52%
1 год
46.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с ARKKPTF с VUG
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с FPXTXALAI с ATFV

Сравнение комиссий PTF и ALAI

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.

PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF

Доходность на риск

PTF vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFALAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.17

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.33

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

7.44

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAI равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFALAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.05

-0.60

Корреляция

Корреляция между PTF и ALAI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и ALAI

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ALAI в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.64%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTF и ALAI

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и ALAI.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-29.36%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-19.48%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-14.43%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-5.39%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

6.09%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и ALAI

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.55%

11.21%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.43%

19.07%

+13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.88%

30.55%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.79%

28.80%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

28.80%

+3.76%