Сравнение PTF с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
PTF и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PTF и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTF и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 16.91% | 5.68% | -7.48% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у AIS с доходностью 14.59%.
PTF
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.87%
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и AIS
PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
PTF vs. AIS — Ранг доходности на риск
PTF
AIS
Сравнение PTF c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.73 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 3.20 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 5.38 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 18.48 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.73 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.43 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между PTF и AIS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и AIS
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и AIS
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTF | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -32.78% | -22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -18.75% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -7.84% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -5.97% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 5.46% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и AIS
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTF | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 15.36% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.61% | 27.11% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 36.65% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 36.16% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 36.16% | -3.59% |