PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEZX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEZX с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEZX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEZX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		-2.96%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PTEZX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции PTEZX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 14.79% против 3.14% соответственно.

PTEZX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.02%
1 год
20.21%
3 года*
23.28%
5 лет*
14.31%
10 лет*
14.79%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SWANXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PDBZXPTEZX с PBHAXPTEZX с PBSMX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG

Сравнение комиссий PTEZX и SDMZX

PTEZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

PTEZX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEZX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEZXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.11

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.67

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.30

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

13.37

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEZX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEZX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SDMZX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEZX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEZXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.11

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.18

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.28

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.22

-0.82

Корреляция

Корреляция между PTEZX и SDMZX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEZX и SDMZX

Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		11.86%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PTEZX и SDMZX

Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTEZXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.81%

-9.76%

-46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-1.44%

-11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-8.51%

-17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-9.76%

-26.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-1.11%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-1.00%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.36%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEZX и SDMZX

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PTEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTEZXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

0.70%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

1.41%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

2.11%

+16.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

2.30%

+17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

2.46%

+17.40%