PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEZX с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEZX с PHYQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEZX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEZX и PHYQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		-2.96%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, PTEZX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PTEZX превзошли акции PHYQX по среднегодовой доходности: 14.79% против 5.88% соответственно.

PTEZX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.02%
1 год
20.21%
3 года*
23.28%
5 лет*
14.31%
10 лет*
14.79%

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SWANXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PDBZXPTEZX с PBHAXPTEZX с PBSMX
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX

Сравнение комиссий PTEZX и PHYQX

PTEZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.

PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6

Доходность на риск

PTEZX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEZX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEZXPHYQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.79

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.67

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.43

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

9.84

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEZX vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEZX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PHYQX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEZX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEZXPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.79

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.08

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.12

-0.72

Корреляция

Корреляция между PTEZX и PHYQX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEZX и PHYQX

Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности PHYQX в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		11.86%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Просадки

Сравнение просадок PTEZX и PHYQX

Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и PHYQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTEZXPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.81%

-21.12%

-34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-2.94%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-16.05%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-21.12%

-15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-1.86%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-2.25%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.72%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEZX и PHYQX

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PTEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTEZXPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

1.41%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

2.46%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

3.78%

+15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

5.05%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

5.47%

+14.39%