Сравнение PTEZX с PBSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).
PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEZX и PBSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEZX и PBSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | -2.96% | 16.65% | 39.29% | 26.67% | -16.52% | 29.12% | 11.22% | 33.36% | -7.50% | 23.38% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEZX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PTEZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 14.79% против 2.25% соответственно.
PTEZX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 14.79%
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEZX и PBSMX
PTEZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.
Доходность на риск
PTEZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск
PTEZX
PBSMX
Сравнение PTEZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEZX | PBSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.84 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.88 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.76 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 10.65 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.84 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.60 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между PTEZX и PBSMX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEZX и PBSMX
Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности PBSMX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | 11.86% | 11.51% | 20.91% | 3.55% | 2.72% | 16.00% | 2.38% | 6.76% | 23.24% | 15.58% | 5.37% | 5.92% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PTEZX и PBSMX
Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и PBSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.81% | -10.70% | -45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -1.65% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -10.70% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -10.70% | -25.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -1.29% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -0.88% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.43% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEZX и PBSMX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PTEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 0.67% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 1.33% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 2.29% | +16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 2.86% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 2.62% | +17.24% |