Сравнение PTEU с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
PTEU и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTEU - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot European Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTEU и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEU и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | -1.50% | 30.80% | -0.50% | 12.45% | -7.46% | 13.43% | -19.41% | 13.50% | -16.87% | 28.91% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEU показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции PTEU уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 3.58% против 9.17% соответственно.
PTEU
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 3.58%
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEU и SPEU
PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
PTEU vs. SPEU — Ранг доходности на риск
PTEU
SPEU
Сравнение PTEU c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEU | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.30 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.83 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.88 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 7.13 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEU | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.30 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.30 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PTEU и SPEU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEU и SPEU
Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SPEU в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 1.95% | 1.92% | 3.49% | 2.74% | 0.69% | 1.55% | 0.00% | 3.43% | 1.86% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок PTEU и SPEU
Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEU | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.45% | -62.45% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -12.09% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.04% | -32.70% | +17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.45% | -36.83% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -7.28% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -13.92% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.19% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEU и SPEU
Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что PTEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEU | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.27% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 10.99% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 17.21% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 17.32% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 18.44% | -4.14% |