PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEU с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEU с SPEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds - PTEU tracks the Pacer Trendpilot European Index while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTEU returned 4.30%/yr vs 9.26%/yr for SPEU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTEU charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности PTEU и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTEU показывает доходность 6.77%, а SPEU немного ниже – 6.61%. За последние 10 лет акции PTEU уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 4.30% против 9.26% соответственно.

PTEU

1 день
0.50%
1 месяц
2.95%
С начала года
6.77%
6 месяцев
8.86%
1 год
17.82%
3 года*
11.23%
5 лет*
7.34%
10 лет*
4.30%

SPEU

1 день
1.21%
1 месяц
2.37%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.94%
1 год
18.56%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEU и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		6.77%30.80%-0.50%12.45%-7.46%13.43%-19.41%13.50%-16.87%28.91%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		6.61%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%

Correlation

The correlation between PTEU and SPEU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.72

Over the past year, PTEU and SPEU have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PTEU и SPEU

Секторы
PTEU
SPEU

Финансовые услуги

25.1%
13.3%

Промышленность

20.9%
6.1%

Технологии

14.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
3.3%

Коммунальные услуги

7.1%
1.5%

Здравоохранение

5.7%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.6%

Сырьевые материалы

4.2%
3.4%

Энергетика

4.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
0.9%

Недвижимость

1.2%
1.6%

Финансовые услуги

PTEU
25.1%
SPEU
13.3%

Промышленность

PTEU
20.9%
SPEU
6.1%

Технологии

PTEU
14.6%
SPEU
9.2%

Потребительский циклический сектор

PTEU
8.5%
SPEU
3.3%

Коммунальные услуги

PTEU
7.1%
SPEU
1.5%

Здравоохранение

PTEU
5.7%
SPEU
10.4%

Потребительский защитный сектор

PTEU
5.1%
SPEU
3.6%

Сырьевые материалы

PTEU
4.2%
SPEU
3.4%

Энергетика

PTEU
4.0%
SPEU
5.3%

Коммуникационные услуги

PTEU
3.6%
SPEU
0.9%

Недвижимость

PTEU
1.2%
SPEU
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot European Index ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с PTEU:
PTEU с PTLCPTEU с DBEUPTEU с PTMCPTEU с VEAPTEU с IDVY.LPTEU с LVMUYPTEU с SPY
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO

Доходность на риск

PTEU vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEU
Ранг доходности на риск PTEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEU c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEUSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.21

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.77

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.54

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

5.66

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEU vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEU на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEU и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEUSPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PTEU и SPEU

Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEUSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.45%

-62.45%

+27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-12.09%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-14.17%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.04%

-32.70%

+17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.45%

-36.83%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.38%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-13.84%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.29%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEU и SPEU

Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 5.79% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEUSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.70%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

12.89%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

15.43%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.51%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

18.51%

-3.93%

Сравнение комиссий PTEU и SPEU

PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEU и SPEU

Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SPEU в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		1.80%1.92%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.60%0.00%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.36%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PTEU and SPEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTEU has higher volatility (5.79%) compared to SPEU (5.70%). In terms of maximum drawdown, PTEU dropped -35.45% vs SPEU's -62.45%.

On 10-year performance, SPEU leads with 9.26% vs 4.30% for PTEU. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEU has performed better with a 9.26% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.

SPEU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.80% for PTEU.

PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.65% for PTEU and 0.09% for SPEU.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEU и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор