PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTEU с PTMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTEU и PTMC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PTEU и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.06%
72.52%
PTEU
PTMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTEU:

0.08

PTMC:

0.95

Коэф-т Сортино

PTEU:

0.20

PTMC:

1.40

Коэф-т Омега

PTEU:

1.02

PTMC:

1.17

Коэф-т Кальмара

PTEU:

0.05

PTMC:

1.28

Коэф-т Мартина

PTEU:

0.24

PTMC:

5.07

Индекс Язвы

PTEU:

4.63%

PTMC:

2.99%

Дневная вол-ть

PTEU:

14.59%

PTMC:

15.92%

Макс. просадка

PTEU:

-35.45%

PTMC:

-20.53%

Текущая просадка

PTEU:

-17.59%

PTMC:

-7.77%

Доходность по периодам

С начала года, PTEU показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 13.48%.


PTEU

С начала года

-0.71%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-5.10%

1 год

-0.44%

5 лет

-0.96%

10 лет

N/A

PTMC

С начала года

13.48%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

7.15%

1 год

13.73%

5 лет

4.64%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PTEU и PTMC

PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PTMC в 0.60%.


PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF
График комиссии PTEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии PTMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PTEU c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTEU, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.080.95
Коэффициент Сортино PTEU, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.201.40
Коэффициент Омега PTEU, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.17
Коэффициент Кальмара PTEU, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.051.28
Коэффициент Мартина PTEU, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.245.07
PTEU
PTMC

Показатель коэффициента Шарпа PTEU на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PTMC равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEU и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.08
0.95
PTEU
PTMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEU и PTMC

Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности PTMC в 1.69%


TTM202320222021202020192018201720162015
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF
2.76%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.61%0.00%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
1.69%1.92%0.82%0.12%0.52%1.41%0.89%0.68%0.66%0.07%

Просадки

Сравнение просадок PTEU и PTMC

Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и PTMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.59%
-7.77%
PTEU
PTMC

Волатильность

Сравнение волатильности PTEU и PTMC

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) составляет 3.22%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PTEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.22%
5.38%
PTEU
PTMC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab