PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEU с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEU с PTMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - PTEU is a Europe Equities fund tracking the Pacer Trendpilot European Index, while PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTEU returned 4.30%/yr vs 6.14%/yr for PTMC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTEU charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.

Доходность

Сравнение доходности PTEU и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEU показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции PTEU уступали акциям PTMC по среднегодовой доходности: 4.30% против 6.14% соответственно.

PTEU

1 день
0.50%
1 месяц
2.95%
С начала года
6.77%
6 месяцев
8.86%
1 год
17.82%
3 года*
11.23%
5 лет*
7.34%
10 лет*
4.30%

PTMC

1 день
0.39%
1 месяц
2.95%
С начала года
14.52%
6 месяцев
14.17%
1 год
19.55%
3 года*
10.29%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEU и PTMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		6.77%30.80%-0.50%12.45%-7.46%13.43%-19.41%13.50%-16.87%28.91%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.52%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%

Correlation

The correlation between PTEU and PTMC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.52

The correlation between PTEU and PTMC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTEU и PTMC

Секторы
PTEU
PTMC

Финансовые услуги

25.1%
15.1%

Промышленность

20.9%
23.6%

Технологии

14.6%
16.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.8%

Коммунальные услуги

7.1%
3.0%

Здравоохранение

5.7%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.8%

Сырьевые материалы

4.2%
4.9%

Энергетика

4.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.4%

Недвижимость

1.2%
7.0%

Финансовые услуги

PTEU
25.1%
PTMC
15.1%

Промышленность

PTEU
20.9%
PTMC
23.6%

Технологии

PTEU
14.6%
PTMC
16.4%

Потребительский циклический сектор

PTEU
8.5%
PTMC
10.8%

Коммунальные услуги

PTEU
7.1%
PTMC
3.0%

Здравоохранение

PTEU
5.7%
PTMC
8.8%

Потребительский защитный сектор

PTEU
5.1%
PTMC
4.8%

Сырьевые материалы

PTEU
4.2%
PTMC
4.9%

Энергетика

PTEU
4.0%
PTMC
4.2%

Коммуникационные услуги

PTEU
3.6%
PTMC
1.4%

Недвижимость

PTEU
1.2%
PTMC
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot European Index ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с PTEU:
PTEU с PTLCPTEU с DBEUPTEU с VEAPTEU с IDVY.LPTEU с LVMUYPTEU с SPYPTEU с EUDG
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJHPTMC с PTNQPTMC с PHDG

Доходность на риск

PTEU vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEU
Ранг доходности на риск PTEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEU c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEUPTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.29

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.96

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.21

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

8.09

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEU vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEU на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTMC равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEU и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEUPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.29

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PTEU и PTMC

Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и PTMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEUPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.45%

-20.53%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-8.89%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-15.31%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.04%

-16.93%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.45%

-20.53%

-14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-6.47%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.42%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEU и PTMC

Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PTEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEUPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.28%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

11.43%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

15.17%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

13.15%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

12.98%

+1.60%

Сравнение комиссий PTEU и PTMC

PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PTMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEU и PTMC

Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности PTMC в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		1.80%1.92%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.60%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

PTEU and PTMC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTEU has higher volatility (5.79%) compared to PTMC (4.28%). In terms of maximum drawdown, PTEU dropped -35.45% vs PTMC's -20.53%.

On 10-year performance, PTMC leads with 6.14% vs 4.30% for PTEU. On fees, PTMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTMC has performed better with a 6.14% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.

PTEU has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.61% for PTMC.

PTEU is categorized as Europe Equities, while PTMC is Mid Cap Blend Equities. PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index, while PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.65% for PTEU and 0.60% for PTMC.

PTMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEU и PTMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор